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Dieser nach wie vor hohe Wert liegt trotz der zuletzt noch einmal verschärften Szenariovorgaben weiterhin deutlich über dem Grenzwert der Aufsichtsbehörden für diesen Stresstest von 6 Prozent beziehungsweise der regulatorischen Mindestquote von 4 Prozent. Für den zentralen Asset Manager der Sparkassen-Finanzgruppe ist dieses gute Ergebnis eine Bestätigung für sein auch in Krisensituationen stabiles Geschäftsmodell.
Aufsatzpunkt für den Stresstest ist die Kernkapitalquote inklusive Marktrisikopositionen Ende 2009. Die betrug bei der DekaBank 9,8 Prozent. Bei dem jetzt veröffentlichten verschärften Szenario wurden starke Verwerfungen am Markt für europäische Staatsanleihen zugrunde gelegt. So wurde zum Beispiel bei deutschen Staatsanleihen ein Abschlag von 4,7 Prozent simuliert. Davon waren gerade die deutschen Banken betroffen, die stark in inländische Rentenpapiere investiert sind. Im Stresstest für Staatsanleihen wurde zudem lediglich das Brutto-Exposure (ohne Anrechnung von Sicherheiten) betrachtet, um über alle Kreditinstitute hinweg eine bessere Vergleichbarkeit zu erzielen. Ferner wurde nicht berücksichtigt, dass ein Großteil dieser Positionen vollständig gegen Wertschwankungen abgesichert ist und somit auch in extremen Stressszenarien weder Bewertungsverluste noch zusätzlichen Eigenkapitalbedarf verursachen kann.´
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